计算风险调整后的贴现率无风险报酬率10%贝塔系数0.5市场平均收益率为14%

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2020/12/01 06:49:54
.某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险

.某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为另加公式和讲解A.2%B.12%C.11%D.1%我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

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利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM定价模型的公式R=Rf+β(Rm-Rf)请问题目里的所有股票的平均报酬率体现在公式哪里?是R

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现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM:预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数所以,

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现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.(12分)要求:(1)计算A、B、C三只股票的期望报酬率;(2)计算以A、B、C三只股票构造的投资组合的期望报酬率,三只股票在

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已知某股票的总体收益率为12%,市场组合的总体收益率为16%,无风险报酬率为4%,则该股票的β系数为A、0.67B、0.8C、0.33D、0.2c

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两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio

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假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4如果无风险报酬率由12%上涨到13%而证券市场线的斜率不变,则对投资组合报酬率与A股票的报酬率会产生何种影响?当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=1

已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2)

已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2)若某一股票的贝塔系数为0.9,短期报酬率为13%,问是否投资?3)若某股票的必要报酬为15%,则股票的贝塔系数是多少?这个是CAPM模型的题

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假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算:一,该股票投资的必要报酬率.二,如果无风险收益率上调至8%,其他天路不变,计算该股票的必要报酬率.三,如果贝塔值上升至1.8,其他条件不变,请计算该股票

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国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%,计算市场风险报酬率.112%104%-100%=7.69%

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国库券的利率为5%,市场证券组合的报酬率为13%,计算市场风险报酬率市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%

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已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%,请计算市场组合的收益率和乙公司的期望收益率.

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若某投资项目的风险斜率为0.2,无风险报酬率为5%,投资报酬率为14%,则该投资项目的风险程度为多少?设风险程度是x5%+0.2x=14%x=0.45

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某证券期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,若鱼市场组合的协方差加倍.该证券年末价格为多少?根据你的题目,我们有已知条件:E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50在没有改

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国库券利息率为6%,市场证券组合的报酬率为15%.下列不正确的是().A.市场平均风险报酬率为9%B.证券市场平均报酬率为15%C.β值为2时,必要报酬率为30%D.市场无风险报酬率为6%选择C个股要求收益率Ki=无风险收益率Rf+β(平均

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财务金融类习题无风险利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15%(1)请解释无风险利率的含义,并举例说明(2)依据CAPM,投资者如何获得每年10%的预期收益(3)市场投资组合收益率的标准差为20%,求上述投资组合的标准差(1)无风